Day Trading ved hjelp av alternativer Med opsjoner som tilbyr løftestang og tapstabiliserende evner, vil det virke som om dagenes handelsalternativer ville være en god idé. I virkeligheten står imidlertid dagens trading options strategi overfor et par problemer. For det første har tidverdienskomponenten i opsjonspremien en tendens til å dempe enhver prisbevegelse. For nær-pengene-opsjonene, mens den indre verdien kan gå opp med den underliggende aksjekursen, er denne gevinsten motvirket til en viss grad av tap av tidsverdi. For det andre, på grunn av den reduserte likviditeten til opsjonsmarkedet, er budspørsmålene vanligvis bredere enn for aksjer, noen ganger opptil et halvt punkt, og igjen kutte inn i det begrensede resultatet av den typiske dagtraden. Så hvis du planlegger å handle om dagen, må du overvinne disse to problemene. Dine DayTrading-alternativer: Nærmåned og penger i forbindelse med daytrading, vil vi bruke alternativer med så liten tidsverdi som mulig og med delta så nær 1,0 som vi kan få. Så hvis du går til dagtrade alternativer, bør du daytrade den nærmeste måneden i-pengene-alternativer for svært flytende aksjer. Vi daytrade med valgmuligheter for nærmånedene etter hvert, fordi alternativer for pengene har minst mulig tidsverdi og har det største deltaet, sammenlignet med alternativene for pengene eller utenom penger. Videre når vi nærmer seg utløpet, er opsjonsprinsippet i økende grad basert på egenverdi, og de underliggende prisendringene vil da få større innflytelse, noe som gjør at du nærmer deg å realisere punkt-for-punkt-bevegelser i den underliggende aksjen. Nær måned alternativer er også mer tungt omsatt enn langsiktige alternativer, derfor er de også mer flytende. Jo mer populær og mer likvide den underliggende aksjen er, desto mindre er bud-spredningen for det tilsvarende opsjonsmarkedet. Når du er riktig utført, tillater daytrading ved hjelp av opsjoner at du investerer med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjen, og i tilfelle en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til kun premie betalt. En annen dagsproduktopsjon: Den beskyttende puten Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående bevegelser de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put-alternativer for å forsikre deg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler Klar til å begynne å handle Din nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut handelsstrategiene din ved hjelp av OptionHouses virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler gjort i de første 60 dagene være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et tidsbegrenset tilbud. Gjør nå Du kan også like å fortsette å lese. Å kjøpe straddles er en fin måte å spille inntekter på. Mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om resultatrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvaluert for øyeblikket, så vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å kjøpe det på Et tilbud. Les videre. Også kjent som digitale alternativer tilhører binære alternativer en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft. Les videre. Kontantutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man inngå et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensial, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket samtalestrategien, alternativet. Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedagen. Les videre. For å oppnå høyere avkastning i aksjemarkedet, er det i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dag trading alternativer kan være en vellykket, lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynne å bruke alternativer for dag handel. Les videre. Lær om set call ratio, måten den er avledet og hvordan den kan brukes som en contrarian indikator. Les videre. Kaldeparitetsparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969. Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for den tilsvarende salgsopsjonen har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt. Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne. Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les videre. Å dømme etter svarene ble dette spørsmålet spurt om 11-14. Ikke sikker på hvilket utfall spørsmålet hadde. De tok sannsynligvis dykket og de lærte enten. Det er nå 3-15. Gi oss beskjed om hva du har lært. ) Jeg liker noen av tingene som spørsmålet sa. Først. AAPL er et høyt volum høyt flytende lager, så det er faktisk ikke en dårlig kandidat. Også, jeg tror at hvis du er kjent med noe039s bevegelser som er en god kandidat til deg når du lærer hvordan du skal gjøre om scalping (hva dette er). Bare vær oppmerksom på nyheter hendelser, corporate events, alt det. Fordi det kan forårsake svingninger og hver aksje er utsatt for dem. Av denne grunn (unngår mindre hendelser enn econ data.) Dagens handel SPY setter og ringer når ting blir litt lett på jobb, og jeg ser det ledet mot slutten av det039s rekkevidde og senker deretter og følelsen begynner å forandre fordi ETFs ( vel generelt, ikke så mye i det siste) beveger seg innenfor en mer smal, mer definert intradag rekkevidde enn aksjer. Profesjonelle som gjør dette har sannsynligvis ikke en grense for hvor mange handler de kan skalpe en dag. Jeg gjør det ikke 10 ganger om dagen skjønt. Det er snakk om å presse meg selv og streine, og det er ikke bra å fiske etter ting som er der. Jeg har også ikke mye erfaring ennå. Høyst kanskje 3 ins og 3 outs. Jeg har ikke skalp hver dag. Jeg gjør det når jeg har tid og ikke ser på andre stillinger, jobber ikke, føler meg skarp nok til å gjøre det, og markedet presenterer noe jeg ser som en god oppføring. Så med SPY er BA-spredningen 0,01 eller 0,02 cent som er 1 dollar eller 2 en kontrakt. OTM-alternativer er kanskje .03 BA spredt mest, avhengig av volum, og de har mye mer forsinket bevegelse fordi de er lengre unna prisen. Så det gir meg mer tid til å komme seg ut med mindre tap hvis jeg flyttet for tidlig og ikke ventet på at bekreftelsen var feil eller jeg var for sent, og det er allerede omvendt. Hvis jeg får det riktig, kan jeg bare vente til trailing stopp er truffet og samlet. I begge tilfeller er det ikke mye risikohandel på markedet og relativt ikke som sløsing med utslipp (it039s sammenlignet med hva du betaler for provisjoner), så det er lett å åpne og lukke stillinger raskt. Jeg holder vanligvis 5 eller kanskje 10 hvis jeg forventer at spion skal flytte mer (og jeg vil beskytte meg selv ved å bruke putter i en grad jeg vil holde mer) Hvis jeg er feil kan jeg gå med minimalt tap og hvis ting går som planlagt jeg Bruk et stoppestopp på 0,02 til 0,05 cent, avhengig av volatiliteten. Jeg innrømmer at denne isn039t er den beste eller sikreste tingen å gjøre. Noen ganger tar jeg bort en measly 25-50 av hva det koster å trekke av med provisjon, mkt spre, slippage, etc., og min fortjenestemargin er lav. mindre enn 0,08, undersøker jeg fortsatt og prøver å forfinne metoden (tankegangene er mye verdsatt av andre scalpers.)). Det er imidlertid konsekvent lønnsomt så langt hver uke siden januar. Og når ting som gode eller dårlige data skje, snakker yellen, jeg kan rake i litt. Jeg har gjort det nesten 1000 ganger. Det er imidlertid ikke mye, og det er mye arbeid. og jeg må være tålmodig for 100 riktig tid for å intuitivt bevege seg og ikke ta all sjanse jeg får. Jeg vil ha en 98 vinnersats med det. Jeg vil ha en tapt handel for å være nesten ingenting. Min siste tapende handel på spion kostet meg -0,97. som det var en kortvarig dukkert som ikke dekket BA-spredningen og provisjonene som ble betalt. Du må spille veldig stramt og være rask. Når du går løs med slike handler, blir du lett brent. OTM legger til et ekstra lag med paddsikkerhet. Questioner sa en ting som får meg til å tro at noen leser om dette bør vurdere forsiktighet. 50k - 48,6 that039s 97 Hmm. Personlig ville jeg aldri vært kort med så mye av min konto verdsettelse. Absolutt ikke en DJIA-komponent som omfatter over 10 av NASDAQ. Ikke engang Herbalife, men det er bare meg. Kortere noe i mer enn 30 minutter personlig gjør meg bare super nervøs, og jeg utvider aldri kort med så mye AV. (Jeg liker heller ikke å bruke margin bortsett fra i nødstilfeller, selv om jeg har vært kjent for selvfølgelig bortkommen fra reglene mine. En gang imellom har vi alle.) Og til og med for skalpete handler som du beskriver, kan jeg kanskje 5. Eller kanskje 10 hvis det setter seg og SPY truer med å dyppe hardt og jeg går inn fordi jeg vil beskytte resten av porteføljen dersom dipen er verre og truer med å gå under rekkevidde. Også når jeg går scalping I039m ikke gjør det fordi i039m prøver å overbelaste min PL eller noe sånt så mye som å være skarp og forbedre og trene. Jeg finner det holder meg skummel. Dette er hodebunnsvirksomhet, folk gjør dette. og noen mennesker de bor på denne måten. Så ja det virker. Bare husk at du også handler mer, det betyr også at du er mer sannsynlig å gjøre feil på et tidspunkt, spesielt hvis du ikke har gjort det så lenge. Også tidsrammen er mindre, og hvis du bruker 97 (48,6 av 50) av kontanter til korte APPL, kombinerer disse faktorene seg sammen slik at når du til slutt gjør en feil (og du til slutt vil innrømme det), kan det enkelt sette noen i en panikk. lol. Så hold det i bakhodet når du vurderer og veier risikoen mot belønning, og om det er verdt det å kort AAPL med 97 av pengene. Men ja, det kan du gjøre. Hvis du er veldig disiplinert og har erfaring med å kutte tapene dine, er det virkelig ikke et problem, og du vil aldri måtte bekymre deg for dagens appl spikes til 10 dollar ut av ingensteds fordi det er noe nyhetshendelse, og du pokker en oransje og går bannans og panikk kjøpe for å dekke din apple kort :) Mitt forslag er kanskje å prøve for 5-10 av din AV så hvis du skru opp og kjøpe i stedet for å selge eller selge i stedet for å kjøpe eller gå på toalettet eller du mister internettforbindelsen og er igjen uten å stoppe du ikke flip ut og gjør det klassiske wall st vindu hoppe. Kjenn dine grenser og begrensninger av dem. GL og ha det gøy :) Også, jeg foretrekker å se på nåværende bud og spør (og de siste få handler i båndet), samt diagrammer når scalping. Jeg liker heller ikke å gjøre dette på fredager når alternativene utløper. sjekk ut et kart over noe på disse dagene mot slutten av det som er valgfritt. P 1.1k Vis middot Vis Oppvotes middot Ikke for ReproductionMy Enkel strategi for trading Alternativer Intradag jeg kommer sjelden over en handelsmann som ikke har handlet alternativer. Alternativstrategier kommer i mange former og former, men de er alle ment å gjøre en ting: tjene penger. I8217ve vært trading siden 1980 og var på en gang en av de største opsjonshandlerne i meglerbransjen til krasjet i 1987, noe som førte til en ny oppfatning at det å være en ødeleggende posisjon over natten kunne være ødeleggende, og det var. Selv om jeg fortsatt handler med alternativer, har jeg et helt annet perspektiv på hvordan og når jeg skal handle dem. For det første er jeg en SampP futures handelsmann. Jeg har handlet og fulgt SampP-futurene siden de begynte å handle i 1982. Så jeg har lært å handle alternativer basert på det jeg vet best, SampP 500 futures. Lær hvordan du handler alternativer med ConnorsRSI med Connors Research nyeste opsjonsstrategi guidebok. På salg her. SampP 500-fremtiden for 19808217-tallene var mye annerledes enn fremtidene vi kjenner i dag. På grunn av bommen i teknologi de siste 15 årene, er det meste av handelen som gjøres i dag, alle elektroniske i motsetning til å plukke opp telefonen og ringe en megler eller gropen. Og dagens økonomi er nå global i stedet for å være landsspesifikke. Disse faktorene har ført handelsbransjen til å se på markedene i et bredere perspektiv der våre markeder vil reagere med det som skjer i Europa eller Asia. Ikke bare dette, men markedene blir et 24-timers marked i stedet for bare standarden 8:30 am 8211 15:00 CT (9:30 am 8211 16:00 EST) her i USA Siden markedene er basert på 24 timers basis, kan vi nå se hvordan verden verdsetter våre markeder og få en bedre forståelse av hvordan våre markeder vil utføre basert på hvordan verden har handlet. Jeg starter min handelsdag tidlig (klokken 05:00 CT6: 00 ET ET) for å begynne å få retningen på markedene som går gjennom Europa og kommer inn i USA. E-mini SampP Futures (E Electronic) er valget av SampP futures-forhandlere i dag, og min, fordi det alltid er elektronisk og handler nesten 24 timer i døgnet. Retningen E-mini (termen som brukes for E-mini SampP futures) handler gir signaler til hvordan amerikanske markeder vil åpne. Selv om aksjeopsjoner ikke kan handles før klokken 8.30 CT (9:30 AM ET), kan jeg begynne å sette opp min handelsstrategi basert på hva E-mini har gjort hele natten. De fleste aksjer (rundt 70) vil bevege seg i samme retning som E-mini. Å vite dette, når USA åpner klokken 8.30 kl. 09:30 ET, vet jeg om flertallet av aksjer vil åpne ned eller opp basert på hva E-mini har gjort hele natten. Når USA-markedet åpner, kommer USA til 8220vote8221 i retning av verdensmarkedet. På grunn av dette, liker jeg å gi markedet en time før du inngår en opsjonshandel. Dette gir USA-markedet tid til å fordøye flyttingen av verdensmarkedet og eventuelle økonomiske nyheter som er blitt annonsert. Ser du et diagram 1, kan du se retningen på verdensmarkedet og hvordan det påvirker amerikanske markeder. For å handle alternativer, bruker jeg en grunnleggende strategi. Hvis markedet går opp, kjøper jeg samtaler eller selger putter. Hvis markedet går ned, selger jeg samtaler eller kjøper setter. Jeg foretrekker å være selger av alternativer i stedet for en kjøper, men det er noen aksjer som flytter godt nok på en dag som kjøper alternativet, betaler seg bedre enn å selge alternativet og venter på at det forverres. Apple er et godt eksempel på dette. Apple er en av bestandene som sporer veldig bra med E-mini (derfor bruker jeg det som et eksempel i denne artikkelen). Figur 2 viser et daglig kart over Apple (AAPL) og E-mini (ESM9). Selv om aksjer har individuelle nyheter og kan flytte mer til tider (eller mindre), vil de generelt trene med E-mini. Som nevnt, liker jeg å gi markedet den første timen med handel for å få 8220noise8221 ut av markedet. Jeg ser da hvor E-mini er trading basert på sin åpne (opp eller ned) og den overordnede retningen på markedet for dagen, og se om Apple handler i samme retning basert på sin åpne. Hvis det er tilfelle, vil jeg kjøpe en pengepung, eller først slå ut for pengene, ring hvis du går høyere, eller sett hvis du går lavere. Jeg gir da markedet 30 minutter for å se om retningen jeg handlet er riktig. Hvis ja, legger jeg et stopp ved halvparten av verdien jeg betalte for alternativet, det vil si 8211 Hvis jeg kjøpte alternativet for 5,00, plasserer jeg et stopp ved 2,50. Hvis markedet har slått seg og jeg ikke blir betalt, vil jeg komme ut av stillingen og se etter en annen mulighet senere. Hvis handelen går i min retning, så vil jeg revurdere den klokken 13:00 CT (14:00 ET). Hvis markedet reverserer, så kommer jeg ut. Hvis markedet fortsetter i min retning, forblir jeg med handelen og flytter stoppet mitt til den andre siden av det åpne med ca 10 cent, og ser deretter om å revurdere handelen klokka 2:30 CT (3:30 PM ET) før markedet lukkes. Figur 3 viser Apple og E-mini 26. mai 2009. E-mini startet høyere og fortsatte trenden går inn i kl. 09:30 CT (10.30 ET). Apple fulgte trenden og handlet rundt 128-129 klokken 09:30 CT (10.30 ET). Den nærmeste streiken vil få deg til å kjøpe 130-samtalen på Apple. Figur 4 er Apple June 130 call (APV FF) som du kunne ha skrevet inn rundt 4.20-4.30. Klokken 10:00 var CT (11:00 AM ET) det handles på 4,35. På dette tidspunktet ville et beskyttende stopp settes inn på 2,10 og forlatt for revurdering klokken 13:00 CT (14:00 ET). Klokken 13:00 klarte samtalen på 5,65 og stoppet ble justert til 2,40 (10 cent under åpningen på 2,50) og igjen for å se hvor det var klokken 02:30 CT (3.30 pm ET). Markedet hadde trukket seg litt tilbake, og samtalen var på 5,10, som var 55 cent under, hvor det var klokken 13:00 CT, slik at handelen ville ha blitt avsluttet den gangen med en 80 prosent fortjeneste. Dette er bare ett eksempel på en aksje som kan handles over hele dagen. Hvis jeg kan komme inn i en handel klokken 09:30 CT (10.30 ET), vil jeg se for å komme inn etter klokken 01:00, klokken 22:00 og følge den samme prosedyren som går inn i nærheten. Bruk retningen av futures for å få trenden skifter oddsene i din favør av å bli betalt. Det er mange aksjer der ute, bare kontroller at de trender med E-mini før du bruker dem på denne måten. God handel Tom Busby er grunnlegger av DTI og en pioner i handelsbransjen som en verdens anerkjent lærer. Han tar et komplekst emne, de globale markedene, og legger det inn i et lettforståelig språk for alle nivåer av handelsmenn og investorer. Med gjestespørsmål på Bloomberg og CNBC er Mr. Busby også forfatter av to bestselgende bøker, Winning the Day Trading Game og The Markets Never Sleep. Han er medlem av Chicago Mercantile Exchange Group og har vært en profesjonell verdipapirhandler og megler siden 1977.
No comments:
Post a Comment